Торговая система - "Cигнал "Упс!"

Этот краткосрочный паттерн дает хорошие возможности для торговли.

Еще в 1979 году Ларри Вильямс опубликовал описание метода краткосрочной торговли, основанного на паттерне, часто наблюдаемом на рынках. Методика была представлена в его книге "Как я сделал миллион долларов, торгуя на товарных рынках". В разных вариациях, этот метод до сих пор используется многими трейдерами. Сигнал "Упс!" - метод торговли гэпами, в котором используется направление гэпа открытия. Вильямс назвал его так потому, что, когда брокер сообщает своим клиентам о сработавшем стоп-лоссе, он говорит: "Упс, мы в убытке!".

Правила таковы:

- Когда рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, трейдер размещает бай-стоп на несколько тиков выше минимума предыдущего дня.
- Когда рынок открывается выше максимума предыдущего дня, трейдер размещает селл-стоп на несколько тиков ниже максимума предыдущего дня.

Гэпы на рынке происходят благодаря реакции на объявление новостей или каких-то событий, случившихся за ночь. Гэп основан на мнениях толпы и активных игроков на этом рынке. После открытия трейдеры могут осознать, что рыночная цена чересчур сильно отреагировала на событие, которое заставило рынок показать гэп. Вот в этом случае хорошо срабатывает сигнал "Упс!", так как трейдеры переоценивают влияние новости или события на цену. Тогда цена разворачивается и движется обратно, в направлении, противоположном гэпу.

- "Упс!" основан на ночном гэпе с открытием, к примеру, выше предыдущего максимума. Если гэп показывает хороший объем, благодаря коротким покрытиям, а толпа готова следовать за трендом, сетап для ловушки готов.
- Против свежих денег в направлении тренда профессионалы применяют техники, заставляющие гэпы открытия исчезать. Статистика говорит, что на рынке существует тенденция закрытия гэпов.
- Обманное движение может показать нам высокое/низкое открытие. После открытия цена быстро меняет курс. Обман на рынке всегда рядом.

Вход в противоположном гэпу направлении основан на изменении сантимента рынка. Если этого не происходит, то на рынке ожидается трендовый день - рынок делает гэп и идет дальше.

Сигнал "Упс!" основан на психологическом компоненте. На новости или событии рынок делает гэп в одном направлении, но нет инерции и последующего действия, поэтому цена разворачивается. Если трейдер получает бычьи новости и покупает, то, как только рынок упадет, он продаст эту позицию. Это та сила, которая двигает цену еще ниже. Примите также во внимание, что чаще всего цена открытия будет около максимума или минимума дня в 80% случаев. Таким образом, "Упс!" дает нам превосходное соотношение риска/прибыли.

Рисунок 1: SPY. Здесь мы видим "Упс!" на дневном графике SPY.

Рассмотрим несколько примеров на Рисунке 1:

Случай 1: Рынок открывается ниже 9 марта, затем отскакивает назад, проходя через минимум до уровня предыдущего закрытия. Это - максимум дня. Цена закрывается около минимума, показав день широкого диапазона. Это трудное время для сигнала "Упс!". Есть сигнал покупки по цене на несколько тиков выше минимума предыдущего дня. Результат сделки очень сильно зависит от управления позицией, правил, которые вы установили для выхода и стоп-лосса.

Случай 2: 15 марта цена показывает гэп вверх, который является также максимумом дня. Гэп заполнен и, широкий день SPY закрывается на минимуме. Превосходно. После внутреннего дня гэп заманил в ловушку много участников. В зависимости от ваших правил, эту сделку можно было бы держать в течение нескольких дней, получив хорошую прибыль!

Случай 3: Но назавтра все уже не так легко. Фактически, 16 марта рынок открывается ниже, рисуя новый сетап "Упс!" для входа в длинную позицию. Минимум предыдущего дня составляет 120.08. Максимум в течение дня - 120.15. Если ваш бай-стоп располагается на несколько тиков выше, чем 120.08, то, вероятно, вы вошли бы в эту сделку на максимуме дня!

Случай 4: Другой хороший сетап обнаружился 1 апреля. Рынок открывается выше максимума предыдущего дня. Затем начинается трендовый день, закрывшийся ниже, с паттерном поглощения.

Случай 5: 18 мая рынок делает гэп и идет дальше! Свежие деньги на рынке даже не дали сперва закрыть гэп. Сетап для "Упс!" не осуществился.

Паттерн имеет свою валидность и свое статистическое значение. Используя "Упс!", Вы можете получить существенные выгоды от заполняющихся гэпов. Часто, когда сделка идет в вашем направлении, у Вас будет трендовый день с хорошими доходами. Результаты паттерна зависят, как минимум, от управления капиталом и правил стоп-лосса. Однако, это не механическая система. Вы можете попробовать выяснить какие условия сетапа работают лучше всего.

Paolo Pezzutti

© Technical Analysis, Inc.
© перевод www.kroufr.ru

пред. | 1 2 3 4 | след.

Список стратегий

Полезные ссылки

Использование материалов разрешается только с указанием ссылки : Форекс-Архив

Карта сайта | Реклама