Осциллятор Aroon

Использование альтернативного осциллятора для измерения моментума может дать хорошие идеи для конструирования краткосрочной торговой системы.

Когда большинство трейдеров слышат слово «осциллятор», они обычно думают о торговых сигналах, основанных на экстремальных показателя этих индикаторов и направленных против тренда.

Обычно осцилляторы основаны на сравнении текущей цены с ценой пять или десять свечей назад и так далее и определении, насколько цена сдвинулась за этот период. Когда цена растет, растет индикатор, когда цена стагнирует или падает, осциллятор падает. Когда цена растет или падает очень быстро, осциллятор оказывается прижат к экстремальному уровню. Он подсказывает нам, что рынок может быть перепродан или перекуплен и намекает на возможность коррекции.

Однако осцилляторы можно использовать с разными целями, хотя далеко не всегда это работает на практике. В этой статье мы рассмотрим уникальный осциллятор, которые измеряет ценовые максимумы и минимумы и используется для размещения краткосрочных сделок, основанных на моментуме, в направлении тренда.

Aroon oscillator был разработан Тушаром Чанде как инструмент отслеживания тренда, посредством идентификации новых максимумов или минимумов за определенный период времени. Он состоит из двух линий, которые на процентном базисе показывают, сколько прошло с момента нового максимума за N баров или нового минимума за N баров.

Математическая формула индикатора может быть записана следующим образом:

Aroon Up = 100*(n-количество свечей с максимума n-дней)/n
Aroon Down = 100*(n-количество свечей с минимума n-дней)/n

где:

n – это период индикатора
«количество свечей» это количество свечей, которые прошли с момента формирования нового максимума или нового минимума.

Например, если рынок формирует новый максимум за пять свечей на текущей свече, то значение Aroon(up) будет равно 100. Если же рынок не сформировал новый максимум за пять свечей в течение последних пяти свечей, то значение Aroon(up) будет равно 0.

Точно также, если рынок формирует новый минимум за пять свечей на текущей свече, то значение Aroon(down) будет равно 100%. Если же рынок оказался не в состоянии сформировать новый 5-свечевой минимум по прошествии пяти последних свечей, то значение Aroon(down) будет равно 0.

Если цена сформировала 5-свечевой максимум на предыдущей свече, то значение Aroon(up) будет 80. Если цена сформировала 5-свечевой максимум две свечи назад, то значение Aroon(up) будет 60 и так далее.

Концепция использования индикатора заключается в допущении, что, чем ближе к настоящему моменту было формирование нового максимума или минимума, тем сильнее моментум в этом направлении.

Рисунок 1. Линии Aroon(up) и Aroon(down): новые максимумы и новые минимумы. Осциллятор Aroon основан на двух линиях на дне графика: зеленая линия Aroon(up) определяет время между новыми максимумами, красная линия Aroon(down), измеряет время между двумя новыми минимумами. Хотя эти две линии обычно двигается в противоположном направлении, картинка не является зеркальной.

На рисунке 1 показан пример линий Aroon(up) и Aroon(down) с периодом пять. Эти линии соответственно зеленая и красная. Сначала линия Aroon(up) упала до нуля, поскольку рынок двигался вниз, затем выросла до 100, поскольку рынок рос и наконец вернулась к нулю во время снижения рынка.

Линия Aroon(down) достигла пика, когда рынок сформировал новый минимум за пять баров, затем пошла по направлению к нулю, когда рынок рос. Хотя эти две линии имеют тенденцию к движению в противоположном направлении, одни отнюдь не отражают друг друга как в зеркале. Например, при ситуации бокового тренда оба осциллятора двигались вниз (например, 16 и 17 июля). Когда одна из линий пересекает вверх другую над нулевой линией, это означает, что она доминирует над другой.

Конструируем осциллятор

Другая версия осциллятора Aroon может быть создана, если нанести на график одну линию, которая представляла бы собой разницу между линиями Aroon(up) и Aroon(down). Ее диапазон между -100 и +100.

Aroon oscillator = n-bar Aroon(up) - n-bar Aroon (down)

На рисунке 2 показан этот осциллятор Aroon. Если индикатор пересекает вверх нулевую линию, то это указывает на восходящий тренд, поскольку это означает, что рынок формирует больше 5-свечевых максимумов, чем 5-свечевых минимумов. Если осциллятор падает ниже нулевой линии, то налицо нисходящий тренд, поскольку рынок формирует больше 5-свечевых минимумов по отношению к новым 5-свечевым максимумам. С полученной информацией мы можем попытаться разработать правила торговли по этому осциллятору.

Рисунок 2. Осциллятор Aroon, представляет собой n-bar Aroon(up) - n-bar Aroon (down). Когда индикатор выше нуля, то это указывает на восходящий тренд, поскольку рынок формирует больше максимумов за пять свечей, чем минимумов за тот же период. Противоположное справедливо для ситуации, когда осциллятор падает ниже нуля.

Простая стратегия.

На рисунке 3 показано несколько примеров по сделкам фьючерсов E-Mini S&P 500 (ES) по следующим правилам:

1) Открываем длинную позицию на открытии следующей свечи, если осциллятор Aroon пересек вверх нулевую линию при закрытии.
2) Выходим а) при закрытии свечи, если осциллятор Aroon достиг уровня 90 или вые или б) выходим на открытии следующей свечи, если осциллятор пересек вниз нулевую линию.

Система работает только по длинным сделкам.

Голубая стрелка показывает торговые входы, голубые Х показывают выходы на рисунке 3.

Рисунок 3. Три показанные сделки основаны на пересечении осциллятором нулевой линии. Это сигнал на открытие длинной позиции. Зеленая линия это открытый депозит, зеленые гистограммы закрытие изменения депозита. Две из трех сделок прибыльные.

Подход основан на идее, что восходящий моментум, о котором сигнализирует осциллятор, генерируя сигнал на вход, сохранится достаточно долго, чтобы сделка оказалась прибыльной. Если посмотреть на стрелки, то видно, что входы генерировались, когда формировались донья, после чего цена начинала двигаться вверх.

Правила тестировались для периода с 1 января 2004 года по 4 декабря 2007 года. На рисунке 4 видно, что как рынок, так и депозит при работе по системе росли с середины 2004 года по декабрь 2007.

Рисунок 4. Кривая депозита и цена.

В таблице на рисунке 6 показано итоги тестирования системы. Из 72 сделок 68.06% были прибыльными. Максимальная прибыль составила 1.725 при этом максимальный убыток 3.412. – первая сделка на рисунке 5. Эта сделка была связана с массовой ликвидацией позиций на рынке в связи с кризисом субстандартного кредитования в августе 2007 года.

Жесткий стоп-лосс позволяет снизить влияние убыточных сделок на итоги работы системы и поможет улучшить ее работу, если прибыль не будет снижаться диспропорционально. Тем не менее, три из четырех сделок, которые следовали за этой большой убыточной сделкой, были прибыльными, и кривая депозита почти достигла предыдущего максимума. Максимальная последовательность убыточных сделок составила 3 сделка, тогда как максимальная последовательность прибыльных – 8 сделок. Весьма хороший показатель.

Рисунок 5. Самый большой убыток принесла первая сделка в августе 2007 года, из последовавших четырех сделок три были прибыльными.

Еще один важный аспект, который можно заметить, посмотрев на рисунок 5, это то, осциллятор достиг низкого уровня (ниже -75), когда рынок развернулся вверх. Это дает нам возможность подумать об еще одном потенциальном торговом подходе: мы можем использовать другие инструменты, например МА, для определения тренда. Например, если тренд восходящий, то мы можем использовать торговый сетап, согласно которому, если показатель осциллятора ниже -75, то коррекция завершается.

Осциллятор Aroon – уникальный инструмент для отслеживания трендов и измерения моментума. В рассмотренных примерах мы использовали период 5 свечей для тестирования осциллятора по E-Mini S&P 500 (ES). Для других рынков могут более походящими оказаться другие периоды осциллятора.

Таблица 6. Итоги тестирования системы.

Легенда рисунка:

Net profit — Профит по итогам тестового периода за исключением комиссий.
Exposure — Часть кривой депозита, где отображены длинные и короткие позиции в противоположность наличности.
Profit factor — Валовая прибыль деленная на валовый убыток.
Payoff ratio —Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток от убыточных сделок.
Recovery factor – Средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.
Max. DD (%) — Максимальная просадка депозита.
Longest flat period — Самый длинный период в днях между двумя пиками на графике кривой депозита.
No. trades — Количество сделок.
Win/loss (%) — Процент прибыльных сделок.
Avg. profit — Средняя прибыль для всех сделок.
Avg. hold time — Средний период, который удерживается позиция.
Avg. profit (winners) — Средняя прибыль для прибыльных сделок.
Avg. hold time (winners) — Среднее время, которое удерживались прибыльные сделки.
Avg. loss (losers) — Средний убыток для убыточных сделок.
Avg. hold time (losers) — Среднее время, которое удерживается убыточная сделка.
Max consec. win/loss — Максимальная последовательность прибыльных и убыточных сделок.
© Active Trader Staff
© Перевод: www.kroufr.ru

пред. | 1 2 3 4 | след.

Список стратегий

Полезные ссылки

Использование материалов разрешается только с указанием ссылки : Форекс-Архив

Карта сайта | Реклама