Прибыль на поворотной сделке

Большинству трейдеров при торговле по тренду временами приходится очень нелегко. Это наблюдение может показаться противоречащим очевидному, поскольку большинство трейдеров утверждает, что предпочитает именно торговлю по тренду. Однако, проанализировав тысячи отчетов индивидуальных трейдеров, мы убедились, что верно обратное. В то время, как все на словах демонстрируют приверженность идиоме "тренд - твой друг", в действительности же большинство трейдеров предпочитает ловить вершины и основания, а не двигаться с трендом постоянно. В этой статье мы опишем поворотную сделку, сетап, который позволяет трейдерам таскать булочки с базара - покупать внизу и продавать вверху, торгуя при этом по тренду.

Основы поворотной сделки

Поворотная сделка подчиняется желанию большинства трейдеров обнаруживать повороты в движении цены (а значит, покупать внизу и продавать вверху), но делать это в структуре торговли по тренду. В качестве инструментов для входа сетап использует разные периоды времени, скользящие средние и полосы Боллинджера.

Начало

Мы начинаем с анализа дневных графиков, чтобы установить, находится ли пара в тренде и используем 20-дневную простую скользящую среднюю, чтобы определить тренд. В техническом анализе есть много инструментов, которые могут помочь нам диагностировать тренд, но ни один не будет таким простым и эффективным как 20-периодная SMA. Она включает в себя величины цены за полный месяц (20 рабочих дней) и дает нам очень хорошее понимание средней цены. Поэтому, если реальная цена движется выше "средней" цены, мы предполагаем, что пара находится в восходящем тренде и наоборот.

Затем мы переходим к часовым графикам, чтобы точно определить наши исходные точки. В поворотном сетапу мы будем торговать только в направлении тренда, покупая сильно перепроданные цены в восходящем тренде и продавая чересчур перекупленные цены в нисходящем тренде. Как же мы определим эти чрезвычайные перекупленность и перепроданность? Именно полосы Боллинджера помогут нам измерить цену. Полосы Боллинджера измеряют экстремумы цен, вычисляя стандартное отклонение цены от ее скользящей 20-периодной средней. В случае часовых графиков мы будем использовать полосы Боллинджера с тремя стандартными отклонениями (3SD) и полосы Боллинджера с двумя стандартными отклонениями (2SD), чтобы создать набор каналов полос Боллинджера. Когда цена торгуется в канале тренда, большая часть ценового движения будет укладываться в пределах полос Боллинджера 2SD и 1SD.

Почему мы используем в этом конкретном сетапе параметры 3SD и 2SD? Поскольку полосы Боллинджера разрабатывались для поведения цены в дневном масштабе. Чтобы должным образом торговать на часовых графиках, которые являются более краткосрочными и, поэтому, более изменчивыми, мы должны приспособиться к этим крайностям, чтобы получить максимально точные сигналы. Фактически, стоит помнить хорошее эмпирическое правило - трейдеры должны увеличить значения полос Боллинджера с каждым уменьшением масштаба времени. Так, например, на пятиминутных графиках, чтобы сфокусироваться только на самых перепроданных или перекупленных состояниях, трейдерам стоило бы использовать полосы Боллинджера значением 3.5SD или даже 4SD.

Вернемся к нашему сетапу. Установив направление тренда, мы теперь наблюдаем за поведением цены на часовых графиках. Если цена на дневках находится в восходящем тренде, на часовках мы ищем поворот назад к тренду. Если цена продолжает торговаться между нижними полосами Боллинджера 3SD и 2SD, мы стоим в стороне, поскольку это указывает на сильный нисходящий импульс.

Красота этого сетапа состоит в том, что он препятствует преждевременному предположению о развороте, вынуждая нас подождать, пока сама цена не подтвердит основание или вершину колебания. В нашем примере, как только цена своим закрытием окажется выше нижней полосы Боллинджера 2SD, мы входим в рынок, используя минимум предшествующего колебания минус пять пунктов в качестве стопа. Мы ставим цель для первого лота на расстоянии половины количества риска; когда эта цель достигнута, мы перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Затем мы ждем, что второй лот дойдет до верхней полосы Боллинджера и выходим из позиции, только если пара закроется ниже канала верхних 3SD-2SD полос Боллинджера, предполагая, что движение восходящего тренда закончено.

Правила длинной сделки

1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится выше этой скользящей средней.
2. Открываем только длинные сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, покупаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне минимума колебания минус пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень минимума колебания минус 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов выше входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Правила короткой сделки

1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится ниже этой скользящей средней.
2. Открываем только короткие сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, продаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне максимума колебания плюс пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень максимума колебания плюс 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов ниже входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Поворотная сделка в работе

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:

Рисунок 1: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1 16 марта 2006 года пара EUR/CHF находится в сильном восходящем тренде

Взглянув на дневной график EUR/CHF на Рисунке 1, мы увидим, что с середины марта 2006 года EUR/CHF торговалась выше своей 20-дневной SMA, указывая, что находится в явном восходящем тренде.

Рисунок 2: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.5635

Шаг 2 Закрываем половину позиции по 1.5651, перемещаем стоп в точку безубыточности

Шаг 3 Закрываем вторую половину позиции по 1.5692 (+57 пунктов)

Перейдя на часовки, мы ждем, пока пара не выйдет из зоны нижних полос Боллинджера 3SD-2SD, чтобы открыться вверх по рынку в 6 часов вечера 15 марта 2006, от уровня 1.5635 со стопом на 1.5623, рискуя всего 12 пунктами. (Заметьте, что EUR/CHF - это пара с очень низкой волатильностью, поэтому у нас очень небольшой риск. Поскольку риск является столь малым, мы можем поставить нашу цель на уровень 100 % риска, а не обычные 50 %).

Независимо от нашего выбора, мы в состоянии взять прибыль в 3 часа утра 16 марта 2006, по 1.5651, взяв 16 пунктов на первом лоте. Затем мы перемещаем стоп для остальной части позиции в безубыточность и нацеливаемся на верхнюю полосу Боллинджера. Пока цена пробьет верхнюю полосу Боллинджера и торгуется в ее пределах, мы ждем; только лишь, когда цена упадет ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, мы выходим из остальной части позиции в час дня 16 марта 2006, на уровне 1.5692, зарабатывая 57 пунктов на втором лоте. Неплохо для сделки, в которой мы рисковали всего 12 пунктами.

Рисунок 3: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1 7 марта 2006 года USD/CAD прорывается вверх

Пример USD/CAD, показанный на Рисунках 3 и 4, демонстрирует классический сетап поворота к тренду после того, как 7 марта 2006 года установился восходящий тренд.

Рисунок 4: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.1524

Шаг 2 Закрываем половину позиции по 1.1540, перемещаем стоп в точку безубыточности

Шаг 3 Закрываем вторую половину позиции по 1.1587 (+63 пункта)

Мы переходим от дневных графиков к часовым и ждем, пока цена не поднимется выше нижней полосы Боллинджера, чтобы войти в длинную сделку по рынку в 11 утра 16 марта 2006 года, от уровня 1.1524. Свой стоп мы помещаем на 1.1505, это уровень минимума колебания минус пять пипсов, рискуя всего 19 пунктами.

В 10 вечера 16 марта, когда цена взлетает вверх, мы продаем половину позиции по 1.1540 и перемещаем стоп в точку безубыточности, имея при этом 16 пунктов прибыли. После того, как цена делает следующий ход выше, мы выходим при первом намеке на ослабление, когда часовая свеча закрывается ниже зоны полос Боллинджера 3SD-2SD. Это происходит в 11 утра 17 марта 2006, а мы закрываем остальную часть нашей позиции по 1.1587, с прибылью 63 пункта от второй половины сделки.

Рисунок 5: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1 16 февраля 2006 года GBP/USD находится в четком нисходящем тренде

Пример на Рисунке 5 демонстрирует нам короткую сделку. 15 февраля 2006 года мы смотрим на дневной график и видим, что пара GBP/USD торгуется ниже своей 20-дневной SMA, что указывает нам на четкий нисходящий тренд.

Рисунок 6: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем короткую позицию от 1.7440

Шаг 2 Закрываем половину позиции по 1.7410, перемещаем стоп в точку безубыточности

Шаг 3 Закрываем вторую половину позиции по 1.7338 (+102 пункта)

На Рисунке 6 мы обращаем свое внимание на часовой график и пытаемся открыть короткую сделку с высокой вероятностью, когда цена становится перекупленной на более коротком периоде времени. Мы ожидаем, пока GBP/USD закроется ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, когда продаем по рынку (1.7440) и помещаем стоп приблизительно на уровень 1.7500, рискуя 60 пунктами. Согласно нашим правилам, мы закрываем половину позиции в час дня, когда цена приближается к уровню 1.7410, что составляет 30 пунктов или 50 % нашего риска.

Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и держим позицию в ожидании нижней 3SD полосы Боллинджера. Обратите внимание, как нисходящий тренд восстанавливается с удвоенной силой и цена снижается в нашу зону. Мы остаемся в сделке, пока цена не сломала сопротивление из нижнего канала полос Боллинджера, указывая, что нисходящий импульс уменьшается. В 6 утра 16 февраля 2006 мы закрываем остальную часть сделки по 1.7338, с прибылью 102 пункта.

Рисунок 7: Поворот к тренду, USD/CHF

Шаг 1 15 марта 2006 года пара USD/CHF торгуется вниз

На Рисунке 7 показан еще один хороший пример того, как мы управляем позицией. 15 марта 2006 года USD/CHF находится в нисходящем тренде, но на дневном графике пара начинает торговаться вверх к 20-периодной SMA. Поскольку мы никогда не можем знать заранее, является ли это откатом или реальным разворотом тренда, мы придерживаемся правил сетапа по управлению риском.

Рисунок 8: Поворот к тренду, USD/CHF

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем короткую позицию от 1.3021

Шаг 2 Закрываем половину позиции по 1.3008, перемещаем стоп в точку безубыточности

Шаг 3 Выходим по безубыточности

Глядя на часовые графики на Рисунке 8, мы видим, что в час дня 21 марта 2006 года цена закрывается ниже верхней полосы Боллинджера 3SD-2SD и мы входим в короткую по рынку от 1.3021. Стоп размещен на пять пунктов выше максимума колебания по 1.3042, с общим риском 21 пункт.

В 6 вечера 21 марта цена достигает нашей первой цели 1.3008 и мы закрываем один лот с 12 пунктами прибыли или приблизительно 50 % риска. Одновременно мы перемещаем стоп в точку безубыточности. В этой точке сделка начинает двигаться против нас, но наш безубыточный стоп гарантирует, что мы не потеряем денег и, фактически, мы взяли 12 пунктов прибыли на первой половине позиции.

Когда сетап не срабатывает

Рисунок 9: Поворот к тренду, EUR/GBP

Шаг 1 3 марта 2006 пара EUR/GBP прорывается вверх

Наконец, давайте рассмотрим пример неудавшегося сетапа на Рисунке 9. Начинаясь с 3 марта 2006, пара EUR/GBP пробивается выше 20-периодной SMA и устанавливает на дневных графиках восходящий тренд.

Рисунок 10: Поворот к тренду, EUR/GBP

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 0.6881

Шаг 2 Выходим по стопу на 0.6873 (-9 пунктов)

Используя наш подход к повороту тренда, мы ждем, пока пара покажет минимум колебания в зоне полос Боллинджера 3SD-2SD, а затем открываемся вверх от 0.6881 в 10 утра 14 марта 2006 года. Минимум колебания произршел в 7 утра, в тот же день на 0.6878, таким образом, мы помещаем стоп-лосс на 0.6873, на пять пунктов ниже минимума колебания, рискуя в общей сложности восемью пунктами. Обратите внимание, что пара EUR/GBP - очень медленный кросс с большой стоимостью пипса. Пункт на EUR/GBP стоит приблизительно 175 % пункта EUR/USD, таким образом риск в восемь пунктов на EUR/GBP соответствует риску 14 пунктов на EUR/USD.

Первоначально цена делает небольшое ралли, но затем падает до 0.6873 в полдень 14 марта 2006, заставляя сработать наш стоп. Эта точка оказалась точным минимумом движения, и многие трейдеры могут счесть невероятно досадным оказаться выбитым из сделки буквально сразу перед тем, как могла пойти прибыль. Как бы то ни было, это не о нас. Мы понимаем, что быть выбитым на самом дне - это часть ттрейдинга и, вероятно, это случится больше раз, чем нам хотелось бы. Намного важнее оценить качество управления риском, которое оставляет нас всего лишь с небольшой потерей восьми пунктов, таким образом, сохраняя наш капитал и позволяя нам искать другие сетапы высокой вероятности.

Чтобы действительно оценить важность этого, только вообразите себе следующий сценарий. Вместо стоп-лосса мы оставляем сделку открытой и вместо разворота она продолжает снижаться еще дальше. В ближайшее время мы можем увидеть убыток в сотни пунктов - что было бы неизмеримо труднее исправить, чем наш маленький стоп в восемь пунктов.

Вывод

Многим трейдерам больше нравится ловить вершины и основания, чем торговать по тренду. Сделка поворотом позволяет Вам делать и то, то при использовании в качестве инструментов входа разных периодов времени, скользящих средних и полос Боллинджера.

Kathy Lien и Boris Schlossberg

пред. | 1 2 3 4 | след.

Список стратегий

Полезные ссылки

Использование материалов разрешается только с указанием ссылки : Форекс-Архив

Карта сайта | Реклама