Сигналы моментума для евро – 3

В процессе разработки и анализа торговых систем есть точки, когда нам необходимо двигаться дальше, несмотря на невозможность найти «совершенное» решение вопроса. В предыдущих статьях «Краткосрочные моменты для евро – 1» и «Краткосрочные моментумы для евро – 2» был описан торговый подход, основанный на использовании индикатора, разработанный для торговли на краткосрочных коррекциях EUR/USD. Более подробно с описанием индикатора моментума и его использования вы можете познакомиться в указанных статьях. Согласно оригинальным правилам вход на рынок осуществлялся, когда индикаторы моментума давали сигнал об открытии позиции. Выход производился через пять дней после открытия. Мы не использовали ни стопов, ни других правил выхода.

Следующая фаза исследовательского анализа системы: разработка правил с целью предотвращения ненужных убытков, а также правил капитализации на прибыли, прежде, чем она сойдет на нет.

Цели прибыли.

Если мы просто выходим через пять дней после открытия позиции, то можем составить представление о том, был ли сигнал хорошим или нет. Однако, несомненно, такая тактика приведет к тому, что у нас могут появиться необоснованные убытки, или, наоборот, мы можем слишком рано закрывать прибыльные сделки.

Цель любого трейдера заключается в том, чтобы поймать прибыль до того, как на рынке произойдет разворот. Поэтому давайте проанализируем, что может считаться «очень большой прибылью». В течение первого тестового периода (2 июня 1998 года – 2 июня 2003) средняя прибыль составила 0.0047. Если мы возьмем одно стандартное отклонение над этой средней прибылью, то получим показатель 0.0207. Используя движения по направлению к одному стандартному отклонению в качестве преграды для «выбросов», мы можем установить цель прибыль на этом уровне, чтобы автоматически ловить такие прибыли, если они появятся. Однако этот заслон очень невелик для возможности получения исключительно большой прибыли. Поскольку мы хотим в дискуссионном порядке сформулировать другие правила выхода, то давайте возьмем в качестве ориентира показатель, составляющий два стандартных отклонения или 0.0380.

Однако мы можем подойти к процессу установления «заслона» для фиксации прибыли с другой стороны. Речь идет об оптимизации: мы можем протестировать набор параметров, чтобы найти те, которые дают лучшие результаты. Оптимизация целей прибыли для длинных позиций для диапазона от .0050 до .0500 с отрезками .0010, показала нам, что .0440 дает самую большую чистую прибыль. Следующие по рейтингу шесть параметров: .04100, .04200, .04300, .04500 и .04600. Эти параметры формируют стабильную зону. Использование каждого из них дает нам тот же самый процент прибыли. Мы будем использовать среднее значение из этой группы 0.04300 в надежде, что он даст нам репрезентативную прибыль.

Как мы отмечали в предыдущей статье, длинные и короткие сделки при тестировании системы оказались неравнозначными. Подобного же рода оптимизация для цели прибыли по коротким позициям, показала, что самая большая чистая прибыль была достигнута при использовании параметра .0230, стабильная зона для коротких позиций составляет .0190-.0290. Мы берем среднее значение, равное .0240. Эту цифру мы будем использовать в качестве цели прибыли для коротких позиций.

Добавляем стопы.

Поскольку мы очень либерально отнеслись к установке целей прибыли – мы намеренны автоматически фиксировать прибыль только когда она очень большая, то нам необходимо быть консервативными по отношению к размещению стопов. Как было отмечено в предыдущей статье, торговый анализ показал, что торговые сигналы, особенно на открытие длинных позиций, часто даются слишком рано и даже при открытии прибыльных сделок очень часто сначала наблюдаются движения против них.

Однако есть и достаточно постоянные заслоны, после преодоления которых вероятность восстановления цены на положительную территорию очень невелика. В первые пять дней после прибыльного торгового сигнала медианное максимальное движение вниз (LDM – движение от сигнала до самого низкого минимума следующих пяти свечей) составило -.0040, среднее медианное движение вниз -.0051. Напротив, медианное пятидневное LDM для убыточных сигналов было -.0158 (среднее -.0171). Логика подсказывает нам, что первый стоп-лосс должен находиться, где-то между LDM для убыточной и прибыльной сделок.

Давайте сравним эту информацию с той, которую мы можем получить через оптимизацию.

Тестирование размера стоп-лосса между .0050 и .0150 с шагом 0.0005 показало нам, что самая большая чистая прибыль достигается при стоп-лоссе .0095, однако относительная стабильность прибыли характерна для диапазона .0050 и .0150. Таким образом, стои-лосс .0085 является наиболее репрезентативным параметром.

Длительность сделки.

Первоначально мы установили длительность сделки в пять дней из-за краткосрочной природы системы. Тестирование системы с диапазоном длительности сделок от 1 до 20 дней показало, что «диапазон постоянства» составляет 7-15 дней. При этом конец этого диапазона более благоприятен для коротких позиций. Таким образом, мы избрали в качестве второго выхода период, равный 9 дням как для коротких, так и для длинных сделок (хотя этот период не является наиболее прибыльным ни для одной из сторон рынка). Таким образом, если в течение 9 дней не была достигнута цель прибыли, позиция должна быть закрыта автоматически.

Тестирование новой системы.

Теперь мы можем протестировать систему по следующим параметрам:

1) Длинная позиция закрывается при закрытии свечи, если открытая прибыль составляет 0.0440 или больше.
2) Короткая позиция закрывается при закрытии свечи, если открытая прибыль составляет 0.0240 или больше.
3) Все сделки закрываются по стопу-лоссу, если убыток по открытой позиции -.0085 или больше.
4) Все позиции закрываются по итогам 9 дней.

В таблице 1 представлены итоги тестирования системы по 3 тестам:

1) оригинальный тест, проведенный в статье Краткосрочные сигналы моментума для евро -2 для периода с июня 1998 по июнь 2003 года,
2) оптимизированные параметры, описанные в данной статье для того же самого периода,
3) оптимизированные настройки для следующего 5-летнего периода с 3 июня 2003 по 2 июня 2008 года.

Хотя мы использовали слово «оптимизированный», эти параметры на самом деле не являются оптимизированными настройками, определенными в процессе оптимизации. Другими словами, мы не использовали наиболее оптимальные для получения прибыли, поскольку они вряд ли будут столь же хороши в будущем. Вместо этого мы использовали «типичные» настройки в стабильных и постоянных зонах параметров.

Это действительно имело смысл. Оптимизированная система показала лучший фактор прибыли и процент прибыльных сделок, чем оригинальная система в 1998-2003 годах. Также количество последовательных прибыльных сделок было больше, а количество последовательных убыточных сделок меньше.

Таблица 1. Оптимизация параметров дала несколько лучшие результаты.

Для временного промежутка 2003-2008 годов нет существенной разницы. Фактор прибыли и процент прибыльных сделок выросли, однако самый длинный флэтовый период был дольше и количество сделок меньше.

На рисунке 1 мы видим две длинных сделки, первая из которых была закрыта по стоп-лоссу, вторая закрылась с прибылью, несмотря на то, что сигнал предшествовал откатку ко дну и пропустил значительную часть движения.

Рисунок 1. Первая сделка закрытая по стоп-лоссу показывает, что сигналы по прибыльным сделкам часто даются слишком рано.

На рисунке 2 показаны два коротких сигнала. При срабатывании первого была достигнута цель прибыли, позиция по второму была закрыта автоматически после 9 дней.

Рисунок 2. Примеры коротких сделок по системе.

Заключение.

Кроме всего перечисленного, мы можем продолжить совершенствование системы. Так у нас есть возможность использовать трейлинг стоп, который позволит прибыли по удачным позициям расти дальше. Кроме того, мы не сделали никаких попыток найти лучшие параметры для наших индикаторов. Например, использование более длительных периодов: 80 или 100 дней для идентификации трендов дает лучшие результаты.

© CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru

пред. | 1 2 3 4 | след.

Список стратегий

Полезные ссылки

Использование материалов разрешается только с указанием ссылки : Форекс-Архив

Карта сайта | Реклама