Фильтрация свечей

Сигналы, которые дают свечи, можно использовать при работе на рынке в комбинации с западными индикаторами. При этом полученные результаты могут быть значительно лучше, чем при отдельном использовании указанных инструментов. В данной статье мы отберем девять свечных паттернов и идентифицируем их на графиках, после чего попробуем профильтровать их сигналы при помощи западных индикаторов, и проверим, как это все работает. Количество паттернов ограничено девятью для простоты объяснения. Читателям важнее понять методологию работы. Вы можете увеличить количество паттернов и провести самостоятельные исследования.

Статья написана с точки зрения трейдера, в ней описывается, как автор использует свечные паттерны в дневной торговле. Автор также воздерживается от публикации здесь статистики, поскольку ее достаточно легко найти в литературе, посвященной японским свечам. Автор также воздержится от повторения описания всех разворотных паттернов и паттернов продолжения, которые доступны в учебниках по японским свечам.

Происхождение.

Графическая тактика работы по свечам была разработана в 17 веке японскими торговцами рисом. Она основана на анализе ценовой информации при помощи размера свечи и ее цвета, а также размеров свечных фитилей. Свеча белого цвета соответствует ситуации, когда открытие цены сессии было ниже уровня закрытия. Черная свеча появляется на графике, когда открытие цены выше уровня закрытия. Фитили сверху и снизу на теле свечи означают дневные максимум и минимум.

Отличие свечей от западных ценовых графиков заключается в том, что свечной метод помогает дать более наглядное представление о поведении рынка, в частности об активности продавцов и покупателей, а также оценить, насколько уверенным является рыночный тренд. Свечные паттерны часто дают хорошие сигналы при принятии решений о покупке или продаже, тогда как западные индикаторы позволяют оценить ситуацию на рынке в плане перекупленности или перепроданности.

Мы будем использовать свечные графики со следующими индикаторами:

- Индекс относительной силы (RSI): 7
- Медленный стохастик: 7, 10
- Индекс направленного движения (ADX): 10.
- Индикатор конвергенции/дивергенции средних скользящих: 26,12,9.

Сначала необходимо составить представление о формах и интерпретациях свечных паттернов, которые мы намереваемся протестировать. Это, в частности, позволит нам определить, следует ли использовать или отвергнуть ту или иную свечную формацию. Мы изучим как входы, так и выходы в трендах. Все сигналы будут приниматься только, когда индикаторы находится в экстремальных зонах перепроданности или перекупленности. Мы также будем игнорировать сделки, направленные против тренда. Тренд по умолчанию считается восходящим.

Мы будем использовать следующие свечные паттерны:

Дожи – паттерн появляется, когда открытие и закрытие сессии происходят на одном и том же уровне. Он означает неуверенность рынка и часто может означать то, что тренд ослабевает.

Молот – свеча обладает маленьким телом, расположенным в верхней части диапазона сессии, цвет свечи не важен. Нижняя тень должна быть длиннее, чем тело свечи. Обычно паттерн является бычьим.

Повешенный – это сигнал разворота, цвет свечи не важен. Паттерн может быть медвежьим, если тело свечи черное и открытие на следующий день происходит с понижением.

Падающая звезда – указывает на завершение восходящего движения. Тело падающей звезды выше предыдущего дня.

Медвежье поглощение – при восходящем тренде формируется маленькое белое тело свечи. На следующий день цена открывается на новом максимуме, после чего идет вниз, закрытие происходит ниже открытия предыдущего дня.

Бычье поглощение – при нисходящем тренде формируется маленькое черное тело. На следующий день цена открывается на новом минимуме, после чего идет вверх, закрытие происходит выше уровня закрытия предыдущего дня.

Темное облако – медвежий сигнал разворота. Этот паттерн встречается только при восходящем тренде. В первый день формируется длинное белое тело, на второй день медвежье черное тело.

Утренняя звезда – бычий сигнал разворота. В идеале при формировании паттерна утренняя звезда должны иметь место разрывы между первой и второй и второй и третьей свечами.

Вечерняя звезда – медвежий сигнал разворота. Появляется после восходящего тренда. На этом паттерне также должны быть разрывы.

Рисунки 1.1. – 1.9. Свечные паттерны.

Использование RSI с японскими свечами.

На рисунке 2 приведен дневной график Nasdaq 100 просканнированный на предмет поиска свечных паттернов. На график также нанесен индекс RSI с периодом 7. Перепроданность по RSI при восходящем тренде дает возможность для входов по тренду с низким риском. Свечные паттерны можно использовать для определения моментов, когда коррекция завершается. Фильтруя свечные сигналы при помощи RSI, принимая только те сигналы, которые соответствуют ситуации на рынке, мы можем избежать ложных сигналов. Читателям также стоит помнить, что RSI может быть использован в качестве осциллятора, чтобы торговать по уровням перекупленности/перепроданности на боковом рынке. В этом случае мы также можем фильтровать свечные сигналы при помощи индекса. Обведенные красными кругами зоны на графике соответствуют отфильтрованным сигналам.

Рисунок 2. Свечи и RSI. Здесь мы видим, как использовать индикатор, подобный индексу относительной силы вместе со свечными паттернами, чтобы избежать ложных сигналов.

Уровни индикатора 30 и 70 считаются уровнями перекупленности/перепроданности.

1. Дожи: RSI в зоне перекупленности, будьте осторожны, подвиньте стопы ближе, восходящий тренд может ослабнуть.
2. Темное облако: RSI демонстрирует дивергенцию с ценой, закрываем длинные позиции.
3. Утренняя звезда: RSI достиг зоны перепроданности, бычья свечная формация, открываем длинную позицию.
4. Дожи: RSI в зоне перекупленности, соблюдайте осторожность, подвиньте стопы ближе, восходящий тренд может ослабнуть.
5. Молот: RSI в зоне перепроданности в восходящем тренде, бычья свеча, открываем длинную позицию.
6. Медвежье поглощение: RSI в зоне перекупленности, закрываем длинные позиции.
Утренняя звезда: RSI все еще в зоне перекупланности, игнорируем бычий сигнал.
7. Дожи: RSI в зоне перекупленности, будьте осторожны, подвиньте стопы ближе, восходящий тренд может ослабнуть.
8. Бычье поглощение: RSI в зоне перепроданности, ловим тренд по бычьему сигналу.
9. Вечерняя звезда: RSI в зоне перепроданности, игнорируем медвежий сигнал.
10. Нет сигнала: RSI в зоне перепроданности, но свечи не дают сигнала, игнорируем сигнал индекса.
Как видно из приведенного примера, использование комбинации западных индикаторов и японских свечей позволяет отфильтровать некоторое количество ложных сигналов. Таким образом, мы можем увеличить нашу прибыль.

Далее, все сигналы на вход оказались правильными. Читатели могут использовать компьютер, чтобы сделать сходный анализ на других рынках, после этого вы можете сравнить результаты с теми, которые бы вы получили, используя только свечи или только RSI.

Стохастики и свечи.

На рисунке 3 приведен дневной график одной из ключевых акций технологического сектора Cisco Systems (CSCO) с медленным стохастиком с настройками 7, 10. В данном случае уровнем перекупленности считается уровень 80, перепроданности уровень 20. Стохастик дает четкие сигналы и признается многими аналитиками в качестве инструмента, который лучше всего работает со свечами. В нашем случае стохастики используются, чтобы обеспечивать входы с низким риском при восходящем тренде. Свечные сигналы принимаются только, когда стохастик находится в экстремальной зоне. Свченные паттерны на графике отмечены кружками.

Рисунок 3. Свечи и стохастик. На графике показано как использование стохастика на свечном графике позволило поймать все основные колебательные движения.

1. Дожи: стохастик в зоне перекупленности, ужесточаем стопы, тренд может ослабнуть.
2. Утренняя звезда: стохастик не находится в экстремальной зоне, игнорируем сигнал.
3. Падающая звезда: стохастик в зоне перекупленности, закрываем длинную позицию.
4. Бычье поглощение: стохастик в зоне перепроданнности, открываем длинную позицию.
5. Падающая звезда, вечерняя звезда: стохастик в зоне перекупленности, закрываем длинную позицию.
6. Повешенный: стохастик в зоне перепроданности, открываем длинную позицию.
7. Вечерняя звезда, дожи: стохастик в зоне перекупленности, закрываем длинную позицию.
8. Повешенный: стохастик в зоне перепроданности, открываем длинную позицию.
9. Падающая звезда, дожи: стохастик в зоне перекупленности, закрываем длинную позицию.
10. Бычье поглощение, темное облако, утренняя звезда: стохастик в зоне перекупленности, закрываем длинную позицию, игнорируем утреннюю звезду.

Теперь мы видим, что стохастик дает более четкие сигналы, чем RSI. Я использую именно этот индикатор со свечами. Мы поймали все основные колебания на рынке, использовав эту технику. Осуществив компьютерную симуляцию, вы сможете узнать, сколько было заработано в течение периода тестирования.

Свечи и ADX

На рисунке 4 дан дневной график акций General Electric (GE) вместе с индексом ADX. Поскольку основной тренд акции является восходящим, в качестве сигнала на покупку использовалось пересечение индексом ADX средней скользящей с периодом 14 вверх. Пересечение вниз использовалась в качестве сигнала консолидации.

Рисунок 4. Свечи и ADX. Использование индекса направленного движения помогает оставаться с трендом.

Как мы все знаем, ADX указывает на силу тренда. Если ADX выше 30 или растет выше 20, то это указывает на сильный тренд. Если ADX ниже 30, или снижается ниже 20, то это указывает на консолидацию.

1. Повешенный: ADX растет над средней скользящей, открываем длинную позицию.
2. Дожи, повешенный: ADX снижается, закрываем длинную позицию.
3. Вечерня звезда, дожи, повешенный: ADX растет над МА, игнорируем медвежьи сигналы, открываем длинную позицию.
4. Темное облако: ADX все еще растет, игнорируем сигналы.
5. Метеорит: ADX снижается, закрываем длинную позицию.
6. Молот, повешенный: ADX растет над МА, открываем длинную позицию.
7. Метеорит, медвежье поглощение: ADX снижается, закрываем длинную позицию.
8. Утренняя звезда: ADX растет над МА, открываем длинную позицию.
9. Вечерняя звезда: ADX все еще растет, игнорируем сигналы.
10. Дожи, бычье поглощение: ADX растет, игнорируем дожи, удерживаем длинную позицию.
11. Метеорит: ADX все еще растет, игнорируем сигнал.

Как видно, ADX неплохо работает со свечами, особенно во время трендов. Использование индикатора не дает нам рано закрывать прибыльные позиции. Кроме того, большинство сигналов дается во время консолидации. Это один из наиболее полезных индикаторов и эту полезность часто недооценивают трейдеры. ADX можно по разному использовать для оценки тренда. Когда начинается тренд, использование ADX позволяет вам оставаться с трендом.

МАКД и свечи.

На дневном графике Oracle Corp. (ORCL), который мы видим на рисунке 5, показано, как МАКД работает со свечами. МАКД это отличный индикатор как для трендового, так и для бокового рынка. Гистограмма МАКД отличный опережающий индикатор для циклов любого размера. МАКД можно использовать в комбинации со свечами. МАКД дает сигнал на покупку, когда быстрая МА пересекает медленную МА, сигнал на продажу дается, когда медленная МА пересекает вверх быструю МА. Однако я предпочитаю использовать гистограмму, а не средние скользящие, поскольку она лучше отражает ценовое движение.

Рисунок 5. Свечи и МАКД. Хотя результаты не очень впечатляют, использование МАКД позволяет отлфильтровать некоторые неудачные сделки.

Считается, что когда на графике дивергенция между ценой и гистограммой, то наступает время разворота или коррекции. Чем больше амплитуда циклов гистограммы, тем больше ценовые циклы.

Теперь посмотрим на графике и на сигналы, которые дают свечи. Посмотрим, сколько сигналов мы поймаем, фильтруя их при помощи МАКД.

1. Повешенный: гистограмма направлена вверх, МА пересекаются вверх, открываем длинную позицию.
2. Медвежье поглощение: гистограмма опережает снижение, затем следует пересечение МА вниз, закрываем длинную позицию.
3. Медвежье поглощение: поскольку до этого не была сигнала на покупку, не предпринимает никаких действий.
4. Повешенный, дожи метеорит: гистограмма растет, игнорируем дожи и метеорит, открываем длинную позицию.
5. Метеорит, вечерняя звезда, медвежье поглощение: МАКД во флэте, цена двигается в диапазоне, фиксируем прибыль; дивергенция на гистограмме.
6. Темное облако, медвежье поглощение: МАКД во флэте, не открываем позиций.

МАКД работает не лучше других индикаторов в плане абсолютных возвратов, однако этот индикатор позволяет нам не открывать ложные сделки.

Заключение.

При комбинировании свечных сигналов с другими индикаторами количество потенциальных сделок значительно сокращается. Однако именно поэтому наши общие результаты могут улучшиться, так как фильтры позволяет избежать ложных сделок.

Методологию, описанную в этой статье можно представить в виде программного кода и просканировать разные рынки. Но не думаю, что результаты будут сильно отличаться от моих. Фильтрация свечных сигналов дает великолепные опережающие сигналы для рынков. Всегда используйте свечи в комбинации в западными индикаторами чтобы фильтровать ложные сигналы.

Ashwani Gujral – специалист по техническому анализу, комментатор, автор и тренер, проживающий в Индии. Он работает на индийском и американском рынках. Он также известен как краткосрочный трейдер и управляющий средствами.

© Перевод: www.kroufr.ru

пред. | 1 2 3 4 | след.

Список стратегий

Полезные ссылки

Использование материалов разрешается только с указанием ссылки : Форекс-Архив

Карта сайта | Реклама