Четыре простых правила торговли на форексе

В мире трейдинга доминируют две аксиомы: “Тренд - твой друг”, и “Закрывай убытки пораньше и дай выигрышам расти”. Эти постулаты выглядят вполне разумными, так почему бы им не следовать? Ослабьте хоть немного напряжение своей трейдерской жизни, делая ставку на тренд.

Из-за глобальных сил, движущих рынок, форекс часто показывает тренды в течение длительных периодов времени. В те годы, что я торговал на форексе, мне не приходилось видеть затянувшихся периодов, когда не было бы, по крайней мере, пяти или шести пар валют, показывающих мощные тренды. Как я уже говорил в своей книге "Profiting with Forex", макроэкономические силы, вроде процентных ставок, цен на нефть и экономического роста, подобно китайскому, приводят к движению цен валют в течение длительных периодов времени.

Один из лучших тому примеров в течение последних пяти лет - движение пары GBP/JPY. Эта пара устойчиво росла с начала века благодаря несоответствию процентных ставок в этих двух странах. Банк Англии сохранял процентные ставки в Великобритании относительно высокими уже последние полвека, в то время как Банк Японии только сейчас начинает поднимать ставки от нулевого процента. Поскольку инвесторы быстро распознали, что они могли занять деньги в Японии фактически безо всяких процентов и инвестировать эти деньги в Великобританию с достойной отдачей, многие продавали японскую иену и покупали британские фунты. Это заставило GBP/JPY вырасти больше, чем на 4 500 пипсов - от 170.00 до 215.00 - за последние пять лет.

Для наглядности скажу, что, если бы Вы купили один лот GBP/JPY по 170.00 в сентябре 2001 и продали его по 215.00 в середине июля 2006 со стандартным плечом 100:1, то увеличили бы первоначальный депозит в размере 1 000 $ приблизительно до 40 500 $ (прибыль в размере 9 $ на пипс). Очень не плохая отдача для пятилетних инвестиций.

Конечно, Вы, вероятно, за это время совершили бы множество сделок, но концепцию торговли по тренду, когда мы используем в своих интересах большие движения цены, легко принять. Немаловажно и то, что Вы можете получать прибыль от сильных трендов, подобных GBP/JPY, не слишком перенапрягаясь.

Концепция

Я хочу показать Вам простую систему торговли, которая потребует от Вас всего несколько минут в день, но позволит Вам использовать в своих интересах частые на форексе тренды. Эта система характеризуется краткими и однозначными сигналами входа. Однако, что касается выходов, допускается некоторый простор для творчества. Позвольте мне объяснить, почему.

Каждый инвестор, с кем я когда-либо общался, всегда говорил о недостижимой системе торговли типа "черный ящик", которая постоянно будет делать для Вас деньги - эдакая инвестиционная Чаша Святого Грааля. Она говорит Вам, когда войти. Она говорит Вам, когда выйти. Она говорит Вам, сколько лотов покупать. Она сделает Вас богатым.

Как бы перкрасно все это не звучало, надо осознать, что подобной системы просто не существует, так что можете прекратить биться головой о клавиатуру, пытаясь ее найти. Изобретая систему торговли, очень многие забывают, что рынок всегда будет меняться и Вам придется вносить коррективы. Пусть система торговли говорит Вам, когда покупать, а когда продавать, но некоторые вопросы Вы должны решать самостоятельно. Вы станете очень обеспеченным человеком, если поступите именно так.

Бывают, конечно, инвесторы, которые скажут Вам, что Вы на самом деле не торгуете по системе, если в середине сделки приходится пользоваться мозгами, но я убежден, что это не так. Если у Вас есть системные входы и выходы, но Вы оставляете себе право подкорректировать одну сделку из десяти, то Вы торгуете не просто системой, a динамической системой.

Позвольте мне поведать Вам историю системы, которую я торговал, не позволяя себе вносить изменения, даже если они были необходимы. Я получил сигнал покупки на паре AUD/JPY 15 ноября 2005 года, и открыл сделку по 86.60. Я поставил цель прибыли согласно моей системы, на расстоянии 475 пипсов, по 91.35, а потом сидел и наблюдал, как развивалась сделка. Все шло красиво. Цена устойчиво росла в течение ноября, а последний день ноября довел цену до 89.50. Уже тремя днями позже, 6 декабря 2005, я наблюдал, как цена приближаются к моей точке выхода по 91.35, однако за 3 пипса до цели развернулась и закрыла день по 90.98.

“Нет проблем”, - подумал я. “Пройдет день или два, и она, конечно, пойдет обратно и зацепит мою точку выхода”. Как Вы, вероятно, уже поняли, цена так и не вернулась обратно. Вместо этого, AUD/JPY в течение полутора недель отдала весть свой рост, упала ниже цены, по которой я вступил в сделку и все закончилось сработавшим по 86.10 стоп-лоссом.

Почему я выбросил на этой сделке почти 475 пипсов, когда до точки выхода оставалось всего 3 пипса, спрашиваете? Потому что я следовал своей системе, а система не говорила мне выходить из сделки. Я слепо доверял системе, которая заставляла оставаться в сделке, хотя здравый смысл подсказывал выходить 14 декабря 2005 года, когда цена упала до 88.58, а также 15 декабря 2005, когда цена была уже 86.94. Я не только потерял весь накопленный потенциал и не получил огромную прибыль от сделки, больше 450 пипсов, но еще и потерял на этой сделке деньги, поскольку цена упала до стоп-лосса.

Столь насмешливая потеря заставила меня переоценить то, что я делал, как инвестор и я решил больше никогда не прыгать без парашюта. То есть, я собирался никогда не торговать без возможности подрегулировать свой стоп.

Уровень стоп-лосса - динамический центр моих стратегий торговли. Когда я говорю о необходимости оставить себе место для корректировки, я не имею в виду менять индикаторы, которые Вы используете для определения входа и выхода или подстраивать периоды ваших индикаторов в середине сделки. Я считаю, что Вы должны дать себе возможность переместить уровень стоп-лосса, чтобы защитить прибыль или, по крайней мере, не получить убытки. Такой подход позволит Вам спасти потенциально убыточные позиции и более комфортно пережить те сделки, которые могут колебаться, но в конце принесут прибыль.

Итак, давайте рассмотрим динамическую систему, которую Вы сможете осуществить уже сегодня, которая даст Вам гибкость для успешной торговли на рынке форекс.

Стратегия

Инструменты, спомощью которых Вы сможете следовать за трендом, пораньше закрывать убыточные позиции и позволите прибыльным расти - это простая скользящая средняя, MACD (схождение-расхождение средних) и стоп-лосс. Эти три инструмента дают Вам все, что нужно для производства успешных, следующих за трендом, сделок.

Вот сигналы покупки и продажи для входа:

Сигнал входа вверх - когда MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, если средняя также идет вверх или, по меньшей мере, ровно, Вы получаете сигнал покупки.

Сигнал входа вниз - когда MACD пересекает нулевую линии сверху вниз, если средняя также идет вниз или, по меньшей мере, ровно, Вы получаете сигнал продажи.

Вот сигналы покупки и продажи для выхода:

Сигнал покупки для выхода - если Вы стоите в короткой позиции, то закройте ее, когда MACD пересекает нулевую линию снизу вверх или когда цена достигнет уровня стоп-лосса.

Сигнал продажи для выхода - если Вы стоите в длинной позиции, то закройте ее, когда MACD пересекает нулевую линию сверху вниз или когда цена достигнет уровня стоп-лосса.

Простая скользящая средняя должна быть краткосрочной, она будет живо реагировать на быстрые изменения направления, столь обычные на рынке форекс. Я хочу порекомендовать Вам начать с пятипериодной средней. Поскольку я говорю о стратегии на базе дневных баров, использование пятипериодной средней даст Вам среднее число движения цены за прошедшую неделю.

MACD также должна базироваться на более краткосрочных периодах, чтобы соответствовать вашей средней. Лучше начать с периодов MACD 8-17-9. Хотя такой расчет MACD будет еще отставать от движения цены валютной пары, проанализировав, Вы поймете, как она хранит Вас от опрометчивых входов и выходов. Я знаю, что большинство инвесторов, которые теряют деньги, обнаруживает, что они торгуют слишком часто. Редко наоборот.

Наконец, ваш стоп-лосс фактически будет двойным стоп-лоссом. Ваш стоп-лосс может сработать или по цене валютной пары, достигнувшей некоторого уровня, или по изменению MACD ее предыдущего сигнала, если она пересечет нулевую линию. Причина, по которой я использую такую двойную систему стоп-лоссов, состоит в защите от сильных неблагоприятных движений цены, которые всегда рискованны, и необходимости удостовериться, что я выйду до того, как отдам слишком много прибыли, когда ход закончится.

Установка стоп-лосса на основании цены гарантирует мне, что, если, цена валютной пары внезапно развернется, мне не придется ждать, пока отставание MACD не догонит ее, таким образом, я сокращу убытки. Например, если бы я, используя эту систему, продал USD/CAD по 1.1486 после получения сигнала продажи 24 февраля 2006 и ждал, пока MACD пересечет вверх нулевую линию 7 марта 2006, то вышел бы из сделки с небольшим убытком по 1.1497. А вот если я поставил бы стоп-лосс по цене и передвинул его вниз на 1.1407 (цена открытия 27 февраля 2006), чтобы защитить часть моей прибыли после того, как увидел, что цена закрылась выше и MACD начинает разворачиваться вверх, то 2 марта 2006 я сделал бы на этой сделке 79 пипсов прибыли.

Точно так же, наличие стоп-лосса на основе индикатора, наряду с моим стоп-лоссом на основе цены, препятствует отдаче слишком большого количества прибыли от тех сделок, которые начинают медленно разворачиваться. В начале декабря 2005 года USD/JPY прекратила рост и начала консолидироваться. Постепенно MACD начала движение вниз и пересекла нулевую линию 8 декабря 2005. Это заставило меня выйти по 120.33, хотя я вошел в эту сделку по 120.63 1 декабря 2005. Из-за относительно ровного движения валютной пары в течение предыдущих четырех дней я, скорее всего, не пододвинул бы стоп-лосс по цене от 119.66 (минимум от 30 ноября 2005), и этот стоп-лосс по MACD сберег для меня немного денег, прервав мои убытки.

Вот такая стратегия. Она действительно весьма проста, но так и должно быть. Торговая стратегия должна быть проста. Не надо чересчур усложнять свой трейдинг.

Некоторые из Вас могут соблазниться добавить к системе побольше индикаторов или каких-либо правил. Воздержитесь от этого порыва. Добавление слишком многих индикаторов фактически ослабляет эффективность системы, потому что индикаторы начинают бороться друг с другом. Это - причина многих неудач. Резон, который движет инвесторами, подключающими дополнительные индикаторы, примерно таков: “Если ожидание подтверждения от одного индикатора хорошо, то подтверждение от двух индикаторов еще лучше, потому что движение цены должно соответствовать двум наборам критериев вместо одного. Но, если ожидание подтверждения от двух индикаторов хорошо, то подтверждение от трех индикаторов должно быть еще лучше”. И так далее, и так далее.

К сожалению, такие трейдеры не понимают, что сигналы торговли, которые были подтверждены всеми тремя, четырьмя или пятью индикаторами, будут подтверждены и только одним из этих индикаторов, в то время как сигналы, которые они пропустили, потому что они были подтверждены лишь одним индикатором, скорее всего, были прибыльны.

Доказывая, почему простота ведет к доходности, давайте посмотрим, как Вы могли бы претворить мою стратегию в жизнь.

Стратегия в действии

Я собираюсь проиллюстрировать эту стратегию на примере последних четырех месяцев на паре EUR/USD, установки индикаторов будут теми, которые я упоминал выше, а начальный стоп-лосс - 100 пипсов. Я полагаю, это относительно консервативная цифра для стоп-лосса, учитывая, что EUR/USD ежедневно ходит не менее, чем на 100 пипсов.

Первый сигнал покупки для входа появился 18 апреля 2006 в 17:00 по восточному времени (0:00 GMT - конец дня 18 апреля 2006) и Вы входите по 1.2348. Начальный стоп-лосс ставим по 1.2248 - на 100 пипсов ниже входа.

Следующие два дня цена EUR/USD снижалась до минимума 1.2265, но не так далеко, чтобы выбить Вас из позиции. После небольшой начальной паники, валютная пара пошла вверх и Вы не получали сигнал выхода до тех самых пор, пока MACD не пересекла свою нулевую линию вниз 16 мая 2006. Вы вышли бы по цене 1.2858, с прибылью в 510 пипсов (1.2858 - 1.2348 = 0.0510 или 510 пипсов).

Следующий сигнал входа снова стал сигналом покупки, поступившим 29 июня 2006. Вы вошли бы по 1.2664, поставив стоп-лосс на 100 пипсов ниже - по 1.2564.

Сигнал выхода появился две недели спустя, поскольку MACD упала ниже своей нулевой линии 13 июня 2006. Вы вышли бы из сделки по 1.2689, с прибылью 25 пипсов (1.2689 - 1.2664 = 0.0029 или 25 пипсов).

Этот же самый сигнал продажи, по которому Вы закрыли предыдущую длинную позицию, дублируется, как сигнал входа в короткую, открывающий вашу следующую сделку. Поскольку Вы закрыли предыдущую сделку по 1.2689, новая позиция открывается по той же самой цене. Стоп-лосс на расстоянии 100 пипсов на сей раз размещается выше вашего уровня входа. Так что уровень стоп-лосса - 1.2789.

Наблюдая за движениями цены, Вы можете видеть, что она так и не достигла вашего стоп-лосса, пока MACD не пересекла нулевую линию вверх, послав Вам сигнал выхода. Так что Вы вышли из сделки 26 июля 2006 по 1.2718 с убытком 29 пипсов (1.2689 - 1.2718 = 0.0029 или 29 пипсов).

В целом, используя эту систему на паре EUR/USD в течение последних четырех месяцев, результатом для Вас стали бы 506 пипсов прибыли.

Сделка #1: 510-пип прибыль
Сделка #2: 25-пип прибыль
Сделка #3: 29-пип убыток

Общий плюс: 506 пипсов

Вывод

В заключение, я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов:

Во первых, заметьте, что не было сигнала на вход вниз в середине мая, когда MACD пересекла нулевую линию вниз. Это потому, что средняя в этот момент росла. Чтобы иметь действенный сигнал, оба индикатора должны двигаться в одном направлении.

Во вторых, в этой статье, для простоты иллюстрации, я оставлял уровни ценового стоп-лосса на их первоначальных значениях. Вы наверняка захотите сдвигать эти уровни выше, вслед за движением цены валютной пары. На самом деле, практика более близкого стоп-лосса, возможно, дала бы Вам большую прибыль на второй и третьей сделке. Однако, она могла бы выбить Вас из первой сделки слишком рано. Поэтому будьте осторожны с подстройкой уровней стопа, не размещайте их слишком близко.

Наконец, три показанные мною сделки - прекрасный пример того, как эта система позволяет расти выигрышным сделкам, закрывая проигрышные почти сразу. Когда Вы открыли первую сделку, не было никакой возможности узнать, что пара собирается пройти 500 пипсов. Но я дал себе шанс воспользоваться таким движением, если оно все-таки случится. Вторая и третья сделки также имели потенциал сильного движения, но хода не случилось и я вышел из обоих позиций до того, как потерял слишком много денег. На самом деле, на второй сделке я даже что-то заработал.

Секрет заключается в том, чтобы быть в игре, когда начинаются сильные движения и выйти из нее, когда что-то идет не так. Если Вам успешно удается делать это, Вы - на пути к зарабатыванию больших денег на рынке форекс.

S. Wade Hansen
© TradingMarkets

пред. | 1 2 3 4 | след.

Список стратегий

Полезные ссылки

Использование материалов разрешается только с указанием ссылки : Форекс-Архив

Карта сайта | Реклама